Риски и исходы в одной многокритериальной динамической задаче

Abstract

Вводится новое понятие гарантированного решения с учетом исходов и рисков на основе обобщения принципа Севиджа и векторного оптимума. Получен явный вид такого решения для многокритериальных динамических линейно-квадратичных задач при неопределенности.